Французское – zephir.
Греческое – zephyrus (западный ветерок).
Слово заимствовано из французского, но в русском языке поменяло лексическое значение с «западного ветерка» на «легкий воздушный продукт».
Зефир – сладкое очень воздушное кондитерское изделие.
Производное: зефирный.
Этимологический словарь русского языка. М.: Русский язык от А до Я. Издательство ЮНВЕС>. Москва. 2003.